כנס GARP לניהול סיכונים במרכז האוניברסיטאי אריאל

כחלק מהפקת הלקחים מן המשבר הכלכלי - הפיקוח על הבנקים בישראל שמרן וזהיר יותר ביישום מודלים חדשים לניהול סיכונים.

אהבת? שתף ב:

"אחת הסיבות למשבר בוול-סטריט הינה הישענות על מודלים ומכשירים מתוחכמים לניהול סיכונים שבדיעבד התבררו ככושלים".

לכן החליט הפיקוח על הבנקים בישראל להיות שמרן וזהיר ביישום מודלים חדשים לניהול סיכונים" – כך הסביר רו"ח צוריאל תמם, מנהל פרויקט באזל 2 בבנק ישראל, שהרצה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, זאת בתשובה לשאלתם של פרופ’ אמיר ברנע, יו"ר ועדת ההיגוי של הסניף ומשתתפים נוספים, לעניין הלקח שיש ללמוד מן המשבר בוול-סטריט. נושא הכינוס היה יישום באזל 2 במערכת הבנקאות והפקת לקחים מן המשבר בשוק ההון.

במהלך הכנס, חשף פרופ’ חיים שליט מחקר חדש הכולל מודל אנליטי לדירוג השקעות מסוכנות המבוסס על עקומת לורנץ ומדד ג’יני; ד"ר דב הלפרן שעומד בראש חברת HMS לניהול סיכונים ורו"ח עוזי מועלם, דירקטור אזורי של GARP בישראל, דיברו על יישומי באזל 2 לניהול סיכונים.

הלפרן העלה את השאלה - מהו התמריץ שיש לבנק לחשב הון כלכלי על בסיס מודלים מתוחכמים, כאשר המפקח לא מאפשר לבנק להפחית את ההון העצמי על בסיס חישוב זה, והשיב כי הסיבה היא תדמיתית.

הכנס נערך לקראת סוף השבוע האחרון במסגרת הסניף האוניברסיטאי של GARP בראשותו של ד"ר דורון גרינברג שדיבר על ההכשרה הנדרשת בתחום ניהול הסיכונים ועל ההסדרה הצפויה.

כן צוין כי בכוונת היחידה ללימודי חוץ של המרכז האוניברסיטאי אריאל להשיק קורס בנושא בתחילת 2010.

את הכנס הנחה נועם בלזברג, סגן יו"ר הסניף ומנהל הסיכונים של בנק דקסיה בישראל. הקהל כלל מנהלים של מערכת הבנקאות, חברות ביטוח, חברות השקעה, חוקרים ותלמידי המרכז האוניברסיטאי אריאל.